スワップツール

システムマンさんのブログを紹介します。

最新の日記にも、とても素晴らしいことが書いてあるので是非読んでみてください。


それから、システムマンさんに紹介していただいたとあるブログがあるのですが

スワップ派のためのポートフォリオ

ここで、FXポートフォリオリスク分析ツール簡易版　が
無料で手に入ります。

私は、スワップ系ブログは全然訪問しないし
また、スワップ運用を真剣に考えるほど、資金もないのですが
無料なので
もらわずにはいられません＾＾；

さっそくダウンロードさせていただきました。

サイトに
＋＋＋
リスク分析のために用いる相関行列はリターン系列から作成していますので、レート系列から計算しているほとんどの商材系の有料ツールよりも、ポートフォリオのリスク値が高めに出ることがあります。

筆者が昨年末時点で調べた限りでは
　スワッピー(Chips)
　簡単ＦＸポートフォリオツール(Win-invest)
　ＦＸ分析ツール(はやぶさ)
　Fronteir(サザ)
の各ツールは、FXポートフォリオのリスク分析にレート系列から計算した相関係数を使っているようです。
＋＋＋＋

とあるのですが、
リターン系列から作成とレート系列から作成という違いすらあるなんて全然知りませんでした！＠＠


今までスワップには興味なかったし
今すぐスワップ運用でなにしようというのもないのですが
この方のブログは大変おもしろそうなので
暇があるときに、すこしずつ勉強してみたいと思います。

投資素質

Saya8be♪さんのところで紹介されていた

投資家素質

を私も占ってみました〜。

【結果】

あみんさんの解析結果

［決断のスピード］ 【 大変速い 】
直感で即断即決します｡どんな状況でもどんな地合いでも決めたら何も考えず売買してしまうようです。
じっくり状況を判断して売買してみましょう。

投資家素質解析
単純明快
臨機応変
成功願望・夢の実現
直感や感覚的な行動

素質総合分析
はつらつとした愛敬たっぷりの女性である｡威勢がよく、情にもろいちゃきちゃきの江戸っ子タイプで、なんにでも首を突っ込みたがる行動派である｡一見、単純で悩みのない女性と思われるけれど、本当はそれほどきっぱりした性分ではない｡自分の心の中に何人もの自分が同居しているような難しいところがある｡一人はカンを頼りにテキパキ生きていく自分｡一人はロマンチストで豪華な生活を夢見る自分｡そしてもう一人は客観的に理屈にかなった分析をする自分である｡というように、自分でも割り切れないフィーリングの持ち主で、心の葛藤はかなりのもの｡そのため、グチグチ不満も多くなる｡乗っているときと落ち込んでいるときは、別人と思えるくらいで、周囲をアッといわせるような言動もしばしばある｡いつも緊張して周囲をうかがっているため、精神的に疲れてしまい、投げやりになりやすいのが欠点である｡

同じ素質を持つ投資家は...

該当する投資家はいません


でした！

これ、なかなかおもしろいですね。

遺伝的アルゴリズムを利用した検証システム

★★トレードシステム高速検証・最適化ツール【GeneticOptimizer】〜遺伝的アルゴリズムを利用した売買ルールの最適化機能を搭載したトレードシステム検証ソフト〜★★

以前ちらりと紹介したこの検証ソフトですが

まあ。。。お安いので買ったのですが、
そんなに使いこなしているわけではないです。

といいますのは、わたしが目指すのはあくまでも
ESTシステムポートフォリオ　
での実トレードをすることで
ものすごい難しい手法をばっちり最適化するのとは対極にあるからです。

でも、ESTのシステムを作成するアイデアの段階のときに
いちいちエクセルでこつこつと調べなくても
このソフトでざっと検証できるものがあれば、
ものすごい時間の節約ができます。


この検証ソフト。。。。
はっきりいって私なんて
５０ｍくらい後ろにひいてしまいましたよ。

まず、遺伝的アルゴリズムがなんたらかんたら・・・
（↑この段階で１０ｍ後退）

そして・・・
GA設定という欄があり
（私はここを開いても設定数値を変更したりしてませんが）

ここの基本設定というところだけでも

染色体長　４０Bit
個体数　２０

その他にも

突然変異だとか
交叉だとかで
（↑これでさらに４０ｍ後退です・・・）




このソフトで検証できる【エントリールール】ですが

移動平均（MA）
MAリバース
MAクロス
MA乖離率
一目均衡表
ボリンジャーバンド
RIS
ストキャティクス
MACD
CCI
Aron
Trix（クロス）
Trix（Sig　Trend）
DMI
MA＋ADXフィルタ
タートルズプラスワン
レンジブレイク
ラーゲルMA
サイコロジカル
新値足
MA+ROCフィルタ
パラボリック
ピボット
レベルリバースストップ
ウルテメィトオシレーターアベレージ
８０−２０’ｓ
定時取引
ユーザー定義

と、かなりマニアックです。

チャートでテクニカル分析をして売買する裁量トレーダーの人には
テクニカル指標のパラメーターをどう設定するのか
きちんと確認できて、かなり使えると思います。


それと、【決裁ルール】ですが

なし
終値
バリュー（足）
％バリュー
バートレイリング
％トレイリングストップ
レンジアベレージ（RA）
RA＋バリュー
RA＋％バリュー
バー＋バリュー
バー＋％バリュー
シャンデリア
FLIP IT
トリプルスイッチ

と、すごいでしょう？

FXも先物（日経２２５・商品）でもなんでも検証OKで

検証期間もまた
バックテスト期間とフォワードテスト期間にわけられて
それをまた設定変更できて、単一の期間でなくて
時期をずらして検証していくこともできる・みたい？です。

検証方法は、たとえば
エントリールールにMAクロスを選択すると
MA１とMA２というのが出てくるので、ここで
開始期間の設定を
MA1：２　MA２：３　上限を１００　ステップ値を１とすると
２と３のクロス、２と４のクロス、２と５のクロス・・・・
３と４のクロス、３と５のクロス、３と６のクロス・・・
と１ずつずらして１００まで、いっぺんに検証してくれちゃうのです。
MA1を５　MA２を１０、上限を２５０　ステップ値を５にすると
５と１０のクロス、５と１５のクロス、５と２０のクロス・・・
という具合に２５０まで。。。。

そして決済ルールのほうは
たとえば終値を選択すると
開始を０とすると、０が当日終値、１が１日後の終値、２が２日後の終値で決済
と、たとえば上限を１００、ステップ値を１とすると
１００日後まで、１日ずつずらして何日後に決済すると一番成績が良いかがわかるのです。

ストップとリミットも同じようにして
それぞれ上限とステップ値を入力すると
最適なストップとリミットのpips（FXの場合）がでてきます。

検証中は、第１世代〜〜残り時間あと●分、などと表示されます。

一番成績の良い設定値がわかるのはもちろんですが
検証した全期間の詳細も別シート（作業ウィンドウ）で確認できます。
それから、いつエントリーしていつ決済したのかその日付と値段と損益も一覧表になってでてきます。
あと、検証した全部の設定値の損益や最大ドローダウン、総トレード回数、１年あたりの損益などもまとめて表示されます。

とにかく、すごい！！としかいいようがありません。
この値段が１万円ですからね〜〜。


と言いつつ、私は、このソフトで出た検証結果をもとに、
そのまま単一システムで運用しようとは思っていないのです。

あくまでも、ESTのシステムを作成するときの参考程度にとどめています。

池田さんが、著書で、過去●日間の高値安値を超えたらエントリーというルールは
（FX）どうも７日間がいいらしい。。。と書いてあるのですが
検証してみたら、８日間が一番最適で、７日間もまあまあ良かったです。
フォワードテストでは８日間と６日間ですね。
（こういうのがすぐに検証できます）

そして、私がこのソフトを使う目的は
もし、自分のアイデアがこのソフトで検証できるのであれば
そのアイデアが利用可能かどうか、短時間で確認できるからです。

私が重視してみるポイントは
上位２０くらいのパラメータの数値をみて、ばらつきがないか。
たとえば、タートルズスープだったら
この過去●日間の●が
１位は８だけど２位は１５で３位は４で５位は７というのはダメなんです。
多少パラメータを変更しても、大きくは成績が変わらないシステムだということを確認したいわけです。
もし、成績上位にくるパラメーターをみて、
あまりにばらつきが多かったら
そのシステム（ルール）は、検証期間とパラメータ設定いかんで、
まったく別のものになってしまうということで
堅牢性がないので、却下、というわけです。


私はこのソフトをこれくらいの目的でしか使えませんが
（はっきりいって使いこなせませんし、まあ・・そのつもりもないのですが）

システムでポートフォリオ運用するシステムトレーダーの人よりも
MACDとかパラボリックとかDMIとかの
テクニカル指標をチャートに表示させてエントリーして
エントリー後の、ストップの最適な位置とリミットをどこにおくのか、
トレーリングでおいかける場合は、その最適なpipsは？
などと
テクニカル分析トレーダーの人が、利用したらいいんじゃないかと思います。

池田さんの本／マネーの公理

実践テクニックという題名ですが、
この本を読んですぐにシステムトレードができるわけではありません。
でも、前著から比べると、今回の本のほうがぐっと深い内容になっています。
システムの説明そのものは、「こんな感じですよ〜〜」と表面的紹介にとどまっていて
この本で池田さんが言いたいのは
彼が現在まで実践してきた中で
システムトレードにおける、彼の考え方とかそういった疑問がなげかけられているように思います。

ま、ひとことでまとめれば・・・


しいたけ投資法




だそうですよ。



しいたけ投資法：
めったに手に入らない松茸（完璧なひとつのシステム：聖杯）
を探し続けるより身近にあるしいたけでもって、
それを上手に料理しておいしく仕上げれば良い。

なるべく簡単なルールで作成したシステムでポートフォリオを構成したほうが良い、
というのはESTの石田さんやワンミニッツの中山さんと同じ考えですが
違いは、個別システムを入れ替えるのかとか資金管理（枚数の増減なでですかね）
その辺は池田さんもまだ試行錯誤中みたいですが。。。
それとESTはわりとローソク足からルールを作るのが得意なのですが
池田さんは反対に苦手だそうです。
池田さんはMACDとかテクニカル指標を利用する派ですね。

あと、システムのアイデアでおもしろかったのがアノマリーです。
1年のうちで月曜日は売りで儲かるほうが成績が良いなら
月曜は売りというルールのシステムを作成する、、、とか。






個人的には、山口さんの「相場で負けたときに読む本＜実践編＞」のほうが好きです。

「公理」という題名だけあって、具体的な（逸話はありますが）
こうすれば勝ち組トレーダーになれるという話ではないです。
わりと、株式投資で、「どの会社の株があがるのかあてる投資」
を当たり前だと思っていた人には目から鱗からもしれませんが。。。


この本のすべての公理を身につけている人、実践できている人は
勝ち組投資家だと思います！
本の最後のほうに、デカルトがかなりギャンブルに強かったという話がでてきますが
デカルトは何にたいしても素直に信じてうのみにすることなく
必ず疑ってかかり、何でも自分の頭で考えて自分で検証して納得しなければ気がすまない才質だったようですが、これが投機で儲けるには、とてもよい資質だそうです。

おっ・・・・まるでハ○ハ●さんみたい〜〜？